期权期货第五章？期权期货基础知识

期货投资分析过关必做1500题的书籍目录

〖One〗 、期货从业考试刷题很重要，教材内容也很重要 ，一边看书一边做题效果比较好 。

〖Two〗
、期货从业考试通过期货基础知识和期货法律法规即可；如果要从事期货研究工作
，期货投资分析是必须要通过的
。期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。依照《期货从业人员管理办法》 ，中国期货业协会负责组织从业资格考试 。

〖Three〗、视频教程用过还可以推荐给大家掂名：陈老师辅导店
。

2024东北财经大学431金融专硕重点章节考研经验分享

〖One〗 、东北财经大学431金融专硕重点章节考研经验总结如下：第一章：货币与货币制度核心内容：货币的本质与职能
、货币制度构成、金银复本位制（格雷欣法则）。考情分析：知识点基础
，近五年未考，但曾以简答题形式出现 ，不可忽视 。

〖Two〗 、我本科就读于一所普通的一本院校
，经过两次考研，最终以358分（专业课成绩114分）成功上岸东北财经大学金融专硕（证券与期货方向）
。希望我的经验能为正在备考的你提供一些有价值的借鉴。

〖Three〗
、使用金融相关理论或工具来论述改善或提高的方法 。431金融学综合复习指南 货币银行学：重点章节：利率、中央银行 、商业银行、其他金融机构
、金融市场、期限结构与风险定价 、货币供给
、货币需求、货币政策。深入理解各章节的核心概念和理论 ，掌握货币政策的分析方法
。

〖Four〗 、数学三：计算量显著提升，综合题占比增加
，需兼顾速度与准确性，重点章节如级数
、概率统计需深度掌握。专业课（431金融学综合）：江财考题风格偏向理论应用 ，案例分析题占比高
，需结合热点理解货币银行学、公司理财等核心内容 。

〖Five〗 、择校经验 明确目标：我本科就读于东北财经大学金融学专业，由于成绩不佳无法保研 ，因此决定考研
。备考初期
，我迷茫于择校和考试科目，后经人介绍认识了社科赛斯的王志华老师 ，备考步入正轨。综合考虑：地域：每个人对地域的选取各有偏好
，需根据个人情况决定 。

〖Six〗
、在准备金融专硕考研的过程中，我深刻体会到了系统规划与高效执行的重要性
。以下是我各科备考的经验总结 ，希望能为同样奋斗在这条路上的学弟学妹们提供一些借鉴。

《期权波动率与定价》学习笔记(五)

〖One〗、《期权波动率与定价》学习笔记（五）第五章 利用期权的理论价值（构建套保组合）为验证布莱克-舒尔斯（BS）模型如何发挥作用
，我们先做出两点核心假设：标的合约费用分布符合对数正态分布；能提前预知标的合约费用的未来波动率 。

〖Two〗 、其中，x_i = ln（p_n / p_（n-1） ，表示现价p_n除以前期费用p_（n-1）的自然对数，t为两个费用变化的时间间隔（以年为单位）
。波动率的应用：在期权定价中
，波动率是决定期权费用的关键因素之一。在风险管理中，波动率用于衡量资产费用的潜在变动风险 ，帮助投资者制定合适的风险管理策略 。

〖Three〗
、《期权波动率与定价》学习笔记（四）第四章 波动率波动率是市场费用变化速度的测度
。费用变化较慢的市场是低波动率市场
，费用变化较快的市场是高波动率市场。为了将波动率量化并输入数学模型，我们需要深入理解波动率的相关概念和计算方法 。

〖Four〗、《期权波动率与定价：高级交易策略与技术（原书第2版）》读书笔记——第1章 金融合约第1章主要讲述了金融合约的基本概念及其分类 ，包括远期合约 、期货合约、期权以及互换等衍生品合约。

〖Five〗
、《期权波动率与定价：高级交易策略与技术（原书第2版）》读书笔记——第3章 合约规范与期权术语1 合约规范1 类型看涨期权（call option）：是在指定日期或之前对特定资产以约定费用买入或持有多头的权利
。看跌期权（put option）：是在指定日期或之前对特定资产以约定费用卖出或持有空头的权利。

〖Six〗、以应对市场变化 。总结 价差策略是期权交易中的一个重要工具
，它能够帮助交易者利用市场中的定价偏差，同时降低短期风险
。通过学习和掌握多种多样的价差策略 ，交易者可以更加灵活地应对市场变化
，提高交易的成功率。对于任何严肃的期权交易者来说，学习价差策略都是培训中的重要内容 。